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比特币上涨,但空头仍然可以赢得周五1.76B 美元的期权到期

发表于: binance币安_币安最新app官网下载_binance平台 · 2022-7-29 ·  10 views  ·  0 replies 

BTC 空头的目标是在 7 月 29 日每月 17.6 亿美元的期权到期时获利 3.6 亿美元,但 FOMC 的利率决定可能起到决定性的作用。

自 7 月 20 日以来,比特币 ( BTC ) 的价格一直处于下行通道,目前正朝着 7 月底的 20,000 美元支撑位前进。再加上这种看跌的价格走势,BTC 今年迄今已下跌 50%,而以纳斯达克 100 指数衡量的美国上市科技股累计下跌 24%。

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随着美联储通过提高利率和缩减债务资产购买规模来收紧经济政策,风险资产反应消极。美联储主席杰罗姆·鲍威尔定于 7 月 27 日结束为期两天的会议,市场分析师预计名义上加息 0.75%。

随着俄罗斯国有天然气公司 Gazprom 计划于 7 月 27 日开始削减对 Nord Stream 1 管道的供应,欧洲的紧张局势升级。据 CNBC 报道,该公司将责任归咎于涡轮机维护问题,但欧洲官员不这么认为。

帮助科技股在 7 月 27 日表现出色的是美国参议院批准了“芯片与科学”法案,该法案为美国半导体生产提供了 520 亿美元的补贴,这些补贴由债务和税收支持。估计该行业还有 240 亿美元的信贷,旨在促进研究与中国竞争。

由于这些原因,交易员对即将发布的美联储声明以及全球危机对加密货币市场的影响有着复杂的感受。只要比特币与传统市场的相关性仍然很高,尤其是科技股,投资者就会通过远离加密货币等风险资产类别来寻求保护。

多头将希望寄托在 24,000 美元及更高的价格上

7 月 29 日比特币月度期权到期的未平仓合约为 17.6 亿美元,但由于 BTC 未能在 7 月 20 日突破 24,000 美元的阻力位,多头措手不及,因此实际数字会更低。

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1.18 的看涨期权比率反映了 9.5 亿美元的看涨(买入)未平仓头寸与 8.1 亿美元的看跌(卖出)期权。尽管如此,由于比特币价格低于 23,000 美元,大多数看涨的赌注可能会变得一文不值。

例如,如果比特币的价格在 7 月 29 日仍低于 23,000 美元,多头将只有价值 1.45 亿美元的这些看涨(买入)期权。之所以会出现这种差异,是因为如果比特币在 7 月 29 日上午 8:00 低于该水平,则以 23,000 美元的价格购买比特币的权利是没有用的。

空头可以在周五获得 3.6 亿美元的利润

以下是基于当前价格走势的四种最可能的情况。7 月 29 日可供看涨(买入)和看跌(卖出)工具的期权合约数量因到期价格而异。有利于每一方的不平衡构成了理论利润:

在 19,000 美元到 20,000 美元之间: 400 个看涨期权(买入)与 19,300 个看跌期权(卖出)。净结果有利于空头 3.6 亿美元。

在 20,000 美元到 22,000 美元之间: 3,900 个看涨期权(买入)与 11,800 个看跌期权(卖出)。空头有 2.3 亿美元的优势。

在 22,000 美元和 24,000 美元之间: 10,300 个看涨期权(买入)与 8,600 个看跌期权(卖出)。最终结果在多头和空头之间保持平衡。

在 24,000 美元到 25,000 美元之间: 14,400 个看涨期权(买入)与 7,100 个看跌期权(卖出)。公牛队拥有 1.75 亿美元的优势。

这个粗略的估计考虑了看涨押注中使用的看涨期权和专门用于中性看跌交易的看跌期权。即便如此,这种过于简单化的做法忽视了更复杂的投资策略。

例如,交易者本可以卖出看涨期权,有效地获得高于特定价格的比特币负敞口,但不幸的是,没有简单的方法来估计这种影响。建议供参考

比特币空头需要在 7 月 29 日将价格压低至 20,000 美元以下,才能获得 3.6 亿美元的利润。另一方面,多头可以通过将 BTC 推高至 22,000 美元以上来避免损失,平衡双方的有效投注。公牛队似乎已经决定将他们的损失抛在脑后,并以零封的方式开始八月,但它仍然可能以任何一种方式进行。

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